Vol. 58 No. 3 (1998)

Articles

• La stima del ciclo-trend col metodo delle funzioni sferoidali prolate

  Mario Faliva, Maria Grazia Zoia

  313-327

• An alternative approach to the seasonal integration test

  Giovanni De Luca

  329-345

• Un modello non lineare per la serie storica dell'indice della produzione industriale italiana

  Aride Mazzali

  347-362

• Dependence structures of Polya tree autoregressive models

  Emma Sarno

  363-373

• Non-stationary time series, linear interpolators and outliers

  Roberto Baragona

  375-394

• Additive and innovational outliers in autoregressive time series: a unified bayesian approach

  Maria Maddalena Barbieri

  395-409

• Distribution and interpolation revisited: a structural approach

  Tommaso Proietti

  411-432

• Detecting undeclared target zones within the European Monetary System

  Giuseppe Cavaliere

  433-455

• Indicatori tecnici e volatilità di serie storiche finanziarie

  Giampiero M. Gallo, Barbara Pacini

  457-480

• Stima via simulazione e calibrazione: confronto fra stimatori alternativi di equazioni differenziali stocastiche uni-dimensionali

  Eugene M. Cleur, Piero Manfredi

  481-501

• GMM and continuous time Markov processes: a Monte Carlo study

  Francesca Di Iorio

  503-521

• Estimating intertemporal quadratic adjustment cost models with integrated processes: a VAR approach

  Luca Fanelli

  523-345