Mean square error matrix comparisons between mixed estimators

Abstract

Scopo dell'articolo è mettere a confronto due stimatori misti del modello di regressione lineare rispetto al criterio della matrice dell'errore quadratico medio. Sebbene uno degli stimatori misti possa essere costruito su informazioni non corrette, se ne dimostra la superiorità, in alcuni casi, rispetto all'altro stimatore non distorto.