Linear approximation and test of linearity for a particular regression model

Abstract

Si studia l'approssimazione lineare di un modello incognito, possibilmente non lineare nell'ipotesi che vi siano n osservazioni della variabile dipendente per ogni punto distinto nel dominio delle (non-stocastiche) variabili indipendenti che venga osservato. Si derivano proprieta asintotiche, per n che diverge, degli stimatori OLS e GLS ottenuti, e si presentano tests di linearità e di eteroschedasticità.