A note on using linear restrictions in a Gauss-Markov model

Abstract

Nella nota si pongono condizioni necessarie e sufficienti per la dominanza, con riferimento al rischio matricielo, dello stimatore usuale dei minimi quadrati sullo stimatore dei minimi quadrati stocasticamente o non stocasticamente ristretto in un modello semplice di gauss Markov. I risultati ottenuti completano i criteri già noti in letteratura a proposito della dominanza, con riferimento al rischio matricielo, degli stimatori ristretti sullo stimatore usuale dei minimi quadrati.